Ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe est un ratio des rendements générés par le fonds, au-delà du taux de rendement sans risque et du risque total qui y est lié et qui peut changer mensuellement. Un ratio élevé et positif démontre un rendement supérieur corrigé du risque alors qu’un ratio faible et négatif indique un rendement défavorable corrigé du risque.