• Valeur liquidative
    41,73
  • Variation du jour (%)
    Tendance baissière-0,24 (-0,57%)
  • Type de placement
    Titres divers à grande capitalisation
  • Fourchette de 52 sem.
    Bas33,61
    Haut41,97
  • Taux de dist.
    0,00%
  • RFG
    2,41
  • Actif géré
    49,5Mn
  • Admiss. cotis. REER
    Oui
  • Type de frais
    Sans frais
  • Cote Morningstar globale
    2 out of 5 Stars
    sur 2346 Fonds

Critères de recherche

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SociétésPaysSymbole

Grâce à la fonction Rendement et risque, vous pouvez suivre rapidement le rendement d’un fonds commun de placement sur différentes périodes. Vous pouvez également évaluer le risque et le rendement du fonds par rapport à sa catégorie, et accéder à une analyse des rendements passés portant sur plusieurs périodes.

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Rendement sur des horizons de temps multiples

Performance Chart. voir le tableau accessible ci-dessous
Performance Over Time Table
3 mois6 mois3 ans5 ans10 ans
TDB2280
-1,32%
+10,18%
+9,45%
+10,88%
+10,88%
Moyenne de la catégorie
+3,30%
+15,75%
+9,26%
+12,66%
+12,13%
Quartile
Quatrième
Quatrième
Troisième
Troisième
Troisième
Total Funds
1222
1212
1039
908
537
en date du 2024-06-30
Toutes les périodes dépassant un an sont annualisées.

SUIVI DE L'ANALYSE DU RENDEMENT

Bar Graph. voir le tableau accessible ci-dessous
Graphique accessibilité - Suivi de l'analyse du rendement
Période d’observationRendement passé
3/20143,88%
4/20142,62%
5/20140,42%
6/20140,07%
7/20142,69%
8/20144,88%
9/20145,93%
10/20148,13%
11/20149,18%
12/20149,81%
1/201512,03%
2/201511,74%
3/20159,03%
4/2015-1,01%
5/2015-1,78%
6/2015-2,43%
7/20158,03%
8/2015-1,72%
9/2015-2,46%
10/2015-2,33%
11/20156,25%
12/20159,46%
1/2016-2,81%
2/2016-8,84%
3/2016-7,06%
4/2016-5,96%
5/20164,65%
6/2016-0,55%
7/201610,30%
8/20163,58%
9/20165,98%
10/20160,68%
11/20164,57%
12/20165,79%
1/20174,37%
2/20175,81%
3/20174,74%
4/20179,16%
5/20173,34%
6/2017-0,31%
7/2017-6,01%
8/2017-6,30%
9/2017-0,36%
10/20177,94%
11/201710,86%
12/20175,86%
1/20183,85%
2/20181,46%
3/20180,55%
4/2018-3,13%
5/20180,00%
6/20183,82%
7/20186,98%
8/20186,20%
9/20184,25%
10/2018-4,91%
11/2018-5,76%
12/2018-11,25%
1/2019-1,31%
2/20190,08%
3/201910,13%
4/201912,23%
5/20192,95%
6/20194,48%
7/20190,32%
8/20193,89%
9/20190,91%
10/20191,10%
11/20197,98%
12/20196,30%
1/20205,90%
2/2020-6,47%
3/2020-21,09%
4/2020-13,30%
5/2020-1,60%
6/202016,29%
7/20208,26%
8/20205,29%
9/20204,49%
10/20200,16%
11/20206,48%
12/20209,84%
1/20218,79%
2/20216,20%
3/20219,36%
4/202112,45%
5/20216,89%
6/20213,48%
7/20214,55%
8/20216,57%
9/20212,55%
10/20212,11%
11/2021-0,71%
12/20217,21%
1/20223,27%
2/20221,85%
3/2022-1,85%
4/2022-1,49%
5/20220,84%
6/2022-8,09%
7/2022-2,14%
8/2022-3,71%
9/20220,42%
10/20225,57%
11/202211,26%
12/202210,84%
1/20232,89%
2/2023-2,93%
3/2023-0,56%
4/2023-1,86%
5/2023-3,40%
6/20231,82%
7/20234,06%
8/20237,37%
9/20230,61%
10/2023-3,89%
11/2023-0,93%
12/20235,82%
1/20248,53%
2/202411,90%
3/202411,66%
4/20246,05%
5/20240,84%
6/2024-1,32%
Le graphique illustre le nombre de fois où le rendement trimestriel du fonds a été positif ou négatif, et ce, depuis sa création. Chaque barre renvoie à une période d'observation (le rendement du fonds pour les trois derniers mois, à la fin du mois). Comment les périodes d’observation sont-elles calculées?Hit tab for explanation
Les rendements sur les périodes passées sont calculés à la fin de chaque mois. La période peut être les trois derniers mois, la dernière année, ou les trois ou cinq dernières années. Cela vise à donner une idée de l’uniformité et du rendement du fonds dans les conditions de marché précédentes.
3 Month Returns Best/Worst Table
Les meilleures et les pire périodesRendementPériode
Meilleur rendement sur 3 mois
+16,29%
mars 2020 - juin 2020
Pire rendement sur 3 mois
-21,09%
décembre 2019 - mars 2020
en date du 2024-06-30

Risque et rendement

Risques par rapport à catégorieThis security has a risk rating of Below Average
Rendement par rapport à catégorieThis security has a return rating of Average Return
Moyenne sur 3 ans. en date du 2023-12-31

MESURES DU RISQUE

Les mesures du risque, mentionnées ci-dessous, sont calculées à l'aide de la moyenne pondérée des titres du fonds.
Risk Measures for 1 Year
Mesures du risqueTDB2280Moyenne de la catégorie
0,8
1,0
Le coefficient bêta mesure la sensibilité du rendement d’un fonds aux variations du rendement de son indice de référence. Un fonds présentant un coefficient bêta de 1,0 a tendance à enregistrer des hausses et des baisses d’à peu près la même ampleur que l’indice. Un coefficient bêta de 1,2 signifie que le mouvement du fonds est 1,2 fois supérieur à celui de l’indice. Un coefficient bêta plus élevé signifie que le risque associé à l’indice de référence est plus élevé. Lorsque les marchés sont à la hausse, des coefficients bêtas élevés signifient que les rendements sont élevés, car un bêta supérieur à 1,0 amplifie les mouvements du marché. La confiance à l’égard du coefficient bêta doit être qualifiée par un R au carré qui s’approche de un.
10,3
12,3
Mesure statistique de la variation par rapport à une valeur attendue. Lorsqu’il augmente, la volatilité augmente, ce qui accroît le risque associé au placement. Cet indicateur historique établit un rapport entre la volatilité antérieure et le rendement futur.
-4,0
-2,3
Quand il s’agit de rendement, le coefficient alpha, également connu sous le nom de « coefficient alpha de Jensen », désigne la différence qui existe entre le rendement réel d’un actif au cours d’une période donnée et le rendement attendu, en utilisant la volatilité par rapport au marché, qui est mesurée par le coefficient bêta. Étant donné que certains analystes des marchés assimilent la volatilité relative au risque, le coefficient alpha est parfois désigné « rendement corrigé du risque ». Il est préférable que le coefficient alpha soit élevé, car il indique une valeur ajoutée pour un niveau de risque donné. Un coefficient alpha positif signifie également que le fonds a inscrit un meilleur rendement que ce que son coefficient bêta aurait prévu. Un coefficient alpha négatif signifie que le fonds a inscrit un rendement décevant par rapport à ce que son coefficient bêta annonçait. Toutefois, la confiance à l’égard du coefficient alpha doit être qualifiée par la force du R au carré dans le calcul du coefficient bêta. La confiance dans le coefficient alpha augmente à mesure que la valeur du R au carré s’approche de un.
1,1
1,4
Mis au point par William F. Sharpe, le ratio de Sharpe est un indicateur corrigé du risque, également connu sous le nom de ratio rendement/volatilité. Il permet de déterminer si les rendements du portefeuille sont attribuables à une sélection judicieuse des placements ou à une prise de risque excessive. Pour le calculer, on divise le rendement excédentaire moyen au cours de la sous-période par l’écart-type des rendements excédentaires au cours d’une période donnée. Le rendement excédentaire au cours de la sous-période est la différence entre le rendement du placement et le rendement d’un placement sans risque enregistré au cours d’une sous­période donnée. Un ratio de Sharpe plus élevé signifie que le rendement du fonds est meilleur que le rendement d’un placement sans risque.
77,08
85,59
R au carré est une mesure de la solidité de la relation linéaire entre le rendement du fonds et celui de l’indice de référence. C’est le pourcentage de variabilité du rendement d’un fonds par rapport au rendement de l’indice. R au carré est compris entre 0 et 1, où 0 indique l’absence d’une relation linéaire et 1 indique une relation linéaire parfaite. Lorsque R au carré est élevé, cela indique que l’estimation par régression (comme les coefficients alpha et bêta) est plus fiable.
en date du 2023-12-31